اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
طریقتنا القصد، و سنتنا الرشد.
شیوه ما اعتدال و سنت ما رشد است

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

بهبود مدل‌سازي شبکه‌هاي عصبي در پيش‌‌بيني نرخ ارز با به‌کارگيري شاخص‌هاي تلاطم (با ر. انصاري)

تاریخ ثبت: 1392/05/03

موضوع: علمی پژوهشی

منبع: مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 85، زمستان 1387.


چکیده:

اين مقاله بر نقش شاخص‌هاي تلاطم در بهبود روش شبکه‌هاي عصبي براي پيش‌‌بيني روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر يورو در بازار ارز تأکيد دارد. بدين منظور دو شاخص واريانس و گارچ را به عنوان شاخص‌هاي تلاطم نرخ ارز به تفکيک در نظر گرفته و به دو طريق در مدل مورد استفاده قرار مي‌دهيم. بار اول وقفه آن را به وقفه‌هاي نرخ ارز اضافه مي‌کنيم و بار ديگر شاخص تلاطم را سطح‌بندي کرده و با دسته‌بندي مشاهدات بر اساس سطح تلاطم، مدل پيش‌بيني ويژه‌اي را براي هر دسته از مشاهدات مي‌سازيم. 

نتايج نشان مي‌دهد که مدل‌هاي سطوح بالاي تلاطم، در مقايسه با مدل مبنا، قدرت پيش‌بيني نرخ ارز آتي را بهبود مي‌دهند، اما در پيش‌بيني مدل‌هاي سطوح مياني و پايين تلاطم، بهبودي مشاهده نمي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت که در بازار ارز، تلاطم‌هاي پايين نرخ ارز براي عاملان اقتصادي اطلاع جديدي نيست و در شکل دادن انتظارات براي پيش‌بيني نرخ ارز نقشي ندارد در حاليکه سطوح بالاتر تلاطم يک اطلاع جديد است. 

طبقه بندی  C63, F37, F31: JEL

واژگان کليدي: نرخ ارز، شبکه عصبي، شاخص تلاطم، پيش‌بيني


   

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.